Сравнение IBGS.L с VECP.DE
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IBGS.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while VECP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGS.L returned 0.96%/yr vs 0.34%/yr for VECP.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGS.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и VECP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как VECP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECP.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VECP.DE с доходностью -0.27%.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
VECP.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGS.L и VECP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 0.64% | -0.21% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.27% | 8.36% | -0.22% | 5.58% | -8.35% | -7.91% | 8.65% | 0.51% | 0.30% | 0.52% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and VECP.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between IBGS.L and VECP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск
IBGS.L
VECP.DE
Сравнение IBGS.L c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | VECP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 3.09 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и VECP.DE
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и VECP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -21.04% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.71% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -3.71% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -16.46% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.31% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -8.70% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.47% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и VECP.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.41% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.67% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.92% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.29% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 7.07% | +0.02% |
Сравнение комиссий IBGS.L и VECP.DE
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и VECP.DE
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VECP.DE в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and VECP.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
IBGS.L is categorized as European Government Bonds, while VECP.DE is European Corporate Bonds. IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.09% for VECP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и VECP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор