Сравнение IBGS.L с SGOV
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBGS.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGS.L returned 0.96%/yr vs 4.65%/yr for SGOV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBGS.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.88%.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGS.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 0.45% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.93% | -3.18% | 7.11% | -0.13% | 13.66% | 0.99% | -9.79% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and SGOV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.34 |
The correlation between IBGS.L and SGOV shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBGS.L
SGOV
Сравнение IBGS.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 2.59 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и SGOV
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -15.77% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -5.17% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -9.80% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -15.77% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.94% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -8.18% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.90% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и SGOV
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.77% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 4.99% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 6.60% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 8.56% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 8.50% | -1.41% |
Сравнение комиссий IBGS.L и SGOV
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и SGOV
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and SGOV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
IBGS.L is categorized as European Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор