Сравнение IBGM с IBIT
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBGM is a Government Bonds fund tracking the ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBGM charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- -32.95%
- 6 месяцев
- -33.19%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGM и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 1.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -17.13% |
Correlation
The correlation between IBGM and IBIT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение IBGM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGM и IBIT
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -53.30% | +48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -53.30% | +52.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -17.14% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 44.45% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 50.13% | -41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 50.13% | -41.49% |
Сравнение комиссий IBGM и IBIT
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и IBIT
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.80% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM and IBIT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBGM has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for IBIT.
IBGM is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор