Сравнение IBGC с ZROZ
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -12.11%
- 10 лет*
- -4.74%
Сравнение доходности по годам IBGC и ZROZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.62% |
Correlation
The correlation between IBGC and ZROZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZROZ
Сравнение IBGC c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и ZROZ
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -62.93% | +58.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -59.07% | +57.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -24.19% | +23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и ZROZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 15.90% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 23.84% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 21.99% | -13.38% |
Сравнение комиссий IBGC и ZROZ
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и ZROZ
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ZROZ в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.04% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBGC and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.80% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.15% for ZROZ.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор