Сравнение IBGC с VGLT
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -5.37%
- 10 лет*
- -1.11%
Сравнение доходности по годам IBGC и VGLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.21% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.09% |
Correlation
The correlation between IBGC and VGLT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. VGLT — Ранг доходности на риск
IBGC
VGLT
Сравнение IBGC c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGC | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IBGC и VGLT
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -46.18% | +41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -37.05% | +35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -15.07% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и VGLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 8.77% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 14.56% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 13.81% | -5.41% |
Сравнение комиссий IBGC и VGLT
IBGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и VGLT
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VGLT в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.63% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IBGC and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGC.
VGLT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.81% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.03% for VGLT.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор