Сравнение IBGC с TLT
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -2.07%
Сравнение доходности по годам IBGC и TLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between IBGC and TLT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение IBGC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и TLT
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -48.35% | +44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -39.66% | +38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -13.89% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 9.58% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 15.82% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 14.86% | -6.25% |
Сравнение комиссий IBGC и TLT
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и TLT
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBGC and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.80% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор