Сравнение IBGC с SPTS
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам IBGC и SPTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.60% |
Correlation
The correlation between IBGC and SPTS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. SPTS — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTS
Сравнение IBGC c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и SPTS
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -5.83% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.07% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.71% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 1.33% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 1.99% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 1.70% | +6.91% |
Сравнение комиссий IBGC и SPTS
IBGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и SPTS
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPTS в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.90% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and SPTS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGC.
SPTS has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.80% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор