Сравнение IBGC с SCHQ
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGC и SCHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.79% |
Correlation
The correlation between IBGC and SCHQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHQ
Сравнение IBGC c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и SCHQ
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -46.13% | +41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -36.04% | +34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -26.46% | +25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и SCHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 8.74% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 14.49% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 15.28% | -6.67% |
Сравнение комиссий IBGC и SCHQ
IBGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и SCHQ
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SCHQ в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IBGC and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGC.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.80% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.03% for SCHQ.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор