Сравнение IBGC с IAU
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IBGC is a Government Bonds fund tracking the ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам IBGC и IAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
IAU iShares Gold Trust | -11.45% |
Correlation
The correlation between IBGC and IAU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение IBGC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и IAU
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -45.14% | +40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -25.66% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -15.98% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 27.50% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 18.25% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 16.01% | -7.40% |
Сравнение комиссий IBGC и IAU
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и IAU
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% |
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and IAU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IBGC has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for IAU.
IBGC is categorized as Government Bonds, while IAU is Gold. IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор