Сравнение IBGC с EDV
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -10.44%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам IBGC и EDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.96% |
Correlation
The correlation between IBGC and EDV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. EDV — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDV
Сравнение IBGC c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и EDV
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -59.96% | +55.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -53.52% | +52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -23.55% | +22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и EDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 14.42% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 21.59% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 19.77% | -11.16% |
Сравнение комиссий IBGC и EDV
IBGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и EDV
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности EDV в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.89% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IBGC and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBGC.
EDV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.80% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.05% for EDV.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор