Сравнение IBGA с WTBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN).
IBGA и WTBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и WTBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.32%.
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и WTBN
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Доходность на риск
IBGA vs. WTBN — Ранг доходности на риск
IBGA
WTBN
Сравнение IBGA c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.96 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.36 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.59 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.98 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.96 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.85 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и WTBN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и WTBN
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности WTBN в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и WTBN
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и WTBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -4.08% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -2.54% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.80% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.10% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.81% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и WTBN
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.61% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 2.39% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 4.16% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 4.57% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 4.57% | +5.48% |