Сравнение IBGA с USFI
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - IBGA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. IBGA is passively managed, while USFI is actively managed. Over the past year, IBGA returned -0.27% vs 3.15% for USFI. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у USFI с доходностью 1.13%.
IBGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $409.82K | $308.92K | $376.59K | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам IBGA и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.68% | 6.09% | -2.18% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 1.13% | 6.96% | 3.65% |
Correlation
The correlation between IBGA and USFI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between IBGA and USFI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. USFI — Ранг доходности на риск
IBGA
USFI
Сравнение IBGA c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.86 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.79 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и USFI
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -8.47% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -1.11% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.43% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.06% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.48% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и USFI
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.75% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 1.69% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 3.08% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.83% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.83% | +2.91% |
Сравнение комиссий IBGA и USFI
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и USFI
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности USFI в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.75% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and USFI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGA has higher volatility (2.21%) compared to USFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USFI leads with 3.15% vs -0.27% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 3.15% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
IBGA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.49% for USFI.
IBGA is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор