Сравнение IBGA с DMBS
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBGA is passively managed, while DMBS is actively managed. Over the past year, IBGA returned -0.27% vs 3.61% for DMBS. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и DMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.52%.
IBGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
DMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.26M | $2.61M | $3.35M | |
| $409.82K | $308.92K | $376.59K |
Сравнение доходности по годам IBGA и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.68% | 6.09% | -2.18% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.52% | 8.54% | 3.04% |
Correlation
The correlation between IBGA and DMBS is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between IBGA and DMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. DMBS — Ранг доходности на риск
IBGA
DMBS
Сравнение IBGA c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.13 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 3.27 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и DMBS
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и DMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -8.14% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -3.20% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.57% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.69% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.11% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и DMBS
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.35% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 3.43% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 4.11% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.21% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.21% | +3.53% |
Сравнение комиссий IBGA и DMBS
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и DMBS
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности DMBS в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.23% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.75% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and DMBS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGA has higher volatility (2.21%) compared to DMBS (1.35%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs DMBS's -8.14%.
On 1-year performance, DMBS leads with 3.61% vs -0.27% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DMBS has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMBS has performed better with a 3.61% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.
DMBS has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.75% for IBGA.
They also come from different issuers: iShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.49% for DMBS.
DMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и DMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор