PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDZ с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDZ с VCLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBDZ (iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDZ tracks the iBonds Dec 2034 Term Corporate Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past year, IBDZ returned 5.86% vs 6.32% for VCLT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBDZ charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности IBDZ и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDZ показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.49%.

IBDZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLT

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.13%
1 год
6.32%
3 года*
4.16%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDZ и VCLT

2026 (YTD)20252024
IBDZ
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF		-0.09%8.84%4.23%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.49%7.18%1.58%

Correlation

The correlation between IBDZ and VCLT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г.

0.88

The correlation between IBDZ and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDZ:
IBDZ с FLOTIBDZ с ACWIIBDZ с OVTIBDZ с DGROIBDZ с IWMIBDZ с SLVIBDZ с CEMB
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

IBDZ vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDZ
Ранг доходности на риск IBDZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDZ c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDZVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.80

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.18

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.21

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

2.97

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDZ vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDZ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDZ и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDZVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.80

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.39

+0.63

Просадки

Сравнение просадок IBDZ и VCLT

Максимальная просадка IBDZ за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDZ и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDZVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-34.31%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-5.25%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-14.78%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-8.16%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.13%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDZ и VCLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IBDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDZVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.31%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

5.80%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

7.90%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

12.77%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

12.84%

-6.57%

Сравнение комиссий IBDZ и VCLT

IBDZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDZ и VCLT

Дивидендная доходность IBDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности VCLT в 5.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDZ
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF		4.88%4.85%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.57%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IBDZ and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to IBDZ (1.43%). In terms of maximum drawdown, IBDZ dropped -5.57% vs VCLT's -34.31%.

On 1-year performance, VCLT leads with 6.32% vs 5.86% for IBDZ. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBDZ has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCLT has performed better with a 6.32% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IBDZ.

VCLT has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 4.88% for IBDZ.

IBDZ tracks iBonds Dec 2034 Term Corporate Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDZ and 0.04% for VCLT.

IBDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDZ и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор