Сравнение IBDZ с IBIT
IBDZ (iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBDZ is a Corporate Bonds fund tracking the iBonds Dec 2034 Term Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBDZ returned 5.86% vs -41.01% for IBIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IBDZ charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBDZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDZ показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
IBDZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | -0.09% | 8.84% | 4.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 34.44% |
Correlation
The correlation between IBDZ and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBDZ
IBIT
Сравнение IBDZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.79 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | -1.43 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.94 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.22 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок IBDZ и IBIT
Максимальная просадка IBDZ за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -52.11% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -52.11% | +49.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -52.11% | +50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -16.13% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 28.80% | -27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDZ и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) составляет 1.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что IBDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 9.97% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 34.18% | -30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 44.04% | -39.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 50.26% | -43.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 50.26% | -43.99% |
Сравнение комиссий IBDZ и IBIT
IBDZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDZ и IBIT
Дивидендная доходность IBDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | 4.88% | 4.85% | 2.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDZ and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.97%) compared to IBDZ (1.43%). In terms of maximum drawdown, IBDZ dropped -5.57% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IBDZ leads with 5.86% vs -41.01% for IBIT. On fees, IBDZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDZ has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBDZ has performed better with a 5.86% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBDZ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for IBIT.
IBDZ is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBDZ tracks iBonds Dec 2034 Term Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBDZ and 0.25% for IBIT.
IBDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор