PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDZ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDZ с ACWI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBDZ (iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBDZ is a Corporate Bonds fund tracking the iBonds Dec 2034 Term Corporate Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, IBDZ returned 5.86% vs 25.76% for ACWI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBDZ charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IBDZ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDZ показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.12%.

IBDZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-2.98%
1 месяц
-0.65%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.60%
1 год
25.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
10.68%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDZ и ACWI

2026 (YTD)20252024
IBDZ
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF		-0.09%8.84%4.23%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.12%22.41%7.01%

Correlation

The correlation between IBDZ and ACWI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г.

0.31

The correlation between IBDZ and ACWI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IBDZ:
IBDZ с FLOTIBDZ с OVTIBDZ с DGROIBDZ с IWMIBDZ с SLVIBDZ с CEMBIBDZ с BSCQ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IBDZ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDZ
Ранг доходности на риск IBDZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDZ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDZACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.97

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.69

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.66

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

11.88

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDZ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDZ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDZ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDZACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.97

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.42

+0.61

Просадки

Сравнение просадок IBDZ и ACWI

Максимальная просадка IBDZ за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDZ и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDZACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-56.00%

+50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-9.73%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.49%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-8.61%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.17%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDZ и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) составляет 1.43%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IBDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDZACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.59%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

10.76%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

13.15%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

16.10%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

17.13%

-10.86%

Сравнение комиссий IBDZ и ACWI

IBDZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDZ и ACWI

Дивидендная доходность IBDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности ACWI в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.42%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IBDZ
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF		4.88%4.85%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDZ and ACWI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (4.59%) compared to IBDZ (1.43%). In terms of maximum drawdown, IBDZ dropped -5.57% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, ACWI leads with 25.76% vs 5.86% for IBDZ. On fees, IBDZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDZ has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 25.76% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

IBDZ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.42% for ACWI.

IBDZ is categorized as Corporate Bonds, while ACWI is Global Equities. IBDZ tracks iBonds Dec 2034 Term Corporate Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDZ and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDZ и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор