PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDZ с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDZ и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDZ показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.31%.


IBDZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPBO

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.51%
3 года*
5.43%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDZ и SPBO


2026 (YTD)20252024
IBDZ
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
-0.09%8.84%4.23%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
0.31%7.83%3.41%

Correlation

The correlation between IBDZ and SPBO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г.

0.91

The correlation between IBDZ and SPBO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDZ vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDZ
Ранг доходности на риск IBDZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDZ c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDZSPBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.93

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

6.07

+0.17

IBDZ vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDZ и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDZSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.47

+0.55

Просадки

Сравнение просадок IBDZ и SPBO

Максимальная просадка IBDZ за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDZ и SPBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDZSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-22.23%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.87%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.28%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-4.04%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.91%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDZ и SPBO

iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 1.43% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDZSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

3.25%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

4.36%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

7.18%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

7.49%

-1.22%

Сравнение комиссий IBDZ и SPBO

IBDZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDZ и SPBO

Дивидендная доходность IBDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности SPBO в 5.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDZ
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
4.88%4.85%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.14%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IBDZ and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBDZ has higher volatility (1.43%) compared to SPBO (1.38%). In terms of maximum drawdown, IBDZ dropped -5.57% vs SPBO's -22.23%.

On 1-year performance, IBDZ leads with 5.86% vs 5.51% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBDZ has performed better with a 5.86% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDZ.

SPBO has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.88% for IBDZ.

IBDZ tracks iBonds Dec 2034 Term Corporate Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDZ and 0.03% for SPBO.

SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDZ и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор