Сравнение IBDY с VCLT
IBDY (iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDY tracks the Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDY returned 5.32%/yr vs 2.93%/yr for VCLT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBDY charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности IBDY и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDY показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -1.38%.
IBDY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
VCLT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 1.59%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам IBDY и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | -0.31% | 9.41% | 2.02% | 5.10% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -1.38% | 7.18% | -1.90% | 6.28% |
Correlation
The correlation between IBDY and VCLT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between IBDY and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDY vs. VCLT — Ранг доходности на риск
IBDY
VCLT
Сравнение IBDY c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDY | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.53 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 1.23 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDY и VCLT
Максимальная просадка IBDY за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDY и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDY | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -34.31% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -5.25% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -12.52% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -16.37% | +14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -8.20% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.27% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDY и VCLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDY | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.10% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 6.03% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 7.80% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 12.75% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 12.83% | -6.55% |
Сравнение комиссий IBDY и VCLT
IBDY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDY и VCLT
Дивидендная доходность IBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VCLT в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 4.93% | 4.87% | 5.02% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.71% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBDY and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCLT has higher volatility (2.10%) compared to IBDY (1.10%). In terms of maximum drawdown, IBDY dropped -7.53% vs VCLT's -34.31%.
On 3-year performance, IBDY leads with 5.32% vs 2.93% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBDY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBDY has performed better with a 5.32% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDY.
VCLT has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 4.93% for IBDY.
IBDY tracks Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDY and 0.03% for VCLT.
IBDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDY и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор