Сравнение IBDY с BSCR
IBDY (iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDY tracks the Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDY returned 5.32%/yr vs 5.29%/yr for BSCR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDY и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDY показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.70%.
IBDY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
BSCR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам IBDY и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | -0.31% | 9.41% | 2.02% | 5.10% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.70% | 5.77% | 4.52% | 4.35% |
Correlation
The correlation between IBDY and BSCR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between IBDY and BSCR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDY vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBDY
BSCR
Сравнение IBDY c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDY | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.15 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 10.03 | -8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 44.31 | -40.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDY и BSCR
Максимальная просадка IBDY за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDY и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDY | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -17.26% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.42% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -2.27% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -3.30% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.09% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDY и BSCR
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IBDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDY | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.11% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 0.59% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 0.99% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.07% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.31% | +0.97% |
Сравнение комиссий IBDY и BSCR
И IBDY, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDY и BSCR
Дивидендная доходность IBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BSCR в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.27% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 4.93% | 4.87% | 5.02% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDY and BSCR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDY has higher volatility (1.10%) compared to BSCR (0.11%). In terms of maximum drawdown, IBDY dropped -7.53% vs BSCR's -17.26%.
On 3-year performance, IBDY leads with 5.32% vs 5.29% for BSCR. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBDY has performed better with a 5.32% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDY and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDY has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.27% for BSCR.
IBDY tracks Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDY и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор