Сравнение IBDW с RISR
IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IBDW is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. IBDW is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, IBDW returned 5.79%/yr vs 10.79%/yr for RISR. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. IBDW charges 0.10%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности IBDW и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDW показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.32%.
IBDW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDW и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | -0.24% | 9.07% | 2.96% | 9.40% | -17.13% | -0.42% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.32% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
Correlation
The correlation between IBDW and RISR is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDW vs. RISR — Ранг доходности на риск
IBDW
RISR
Сравнение IBDW c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDW | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.38 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDW | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.25 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок IBDW и RISR
Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDW | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -14.31% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.61% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | -8.07% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.19% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -2.18% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.10% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDW и RISR
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) составляет 1.07%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDW | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.35% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 4.06% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 5.45% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 11.84% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 11.84% | -4.59% |
Сравнение комиссий IBDW и RISR
IBDW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDW и RISR
Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности RISR в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.81% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.90% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
IBDW and RISR have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (1.35%) compared to IBDW (1.07%). In terms of maximum drawdown, IBDW dropped -23.87% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, RISR leads with 10.79% vs 5.79% for IBDW. On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDW has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.79% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.81% for IBDW.
IBDW is categorized as Corporate Bonds, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 1.13% for RISR.
IBDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDW и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор