PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDW с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDW с CEMB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDW tracks the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDW returned 5.79%/yr vs 7.02%/yr for CEMB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности IBDW и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDW показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.07%.

IBDW

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.89%
3 года*
5.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.72%
3 года*
7.02%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDW и CEMB

2026 (YTD)20252024202320222021
IBDW
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF		-0.24%9.07%2.96%9.40%-17.13%0.36%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.07%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.86%

Correlation

The correlation between IBDW and CEMB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.71

The correlation between IBDW and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDW:
IBDW с BBCBIBDW с IWMIBDW с SOXXIBDW с IBITIBDW с MILKIBDW с MYCFIBDW с SPBO
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

IBDW vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDW
Ранг доходности на риск IBDW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDW c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDWCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.19

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.25

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.35

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

10.15

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDW vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDW на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDW и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDWCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.49

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IBDW и CEMB

Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDWCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.87%

-20.84%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.88%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.61%

-3.85%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.66%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.65%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDW и CEMB

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеют волатильность 1.07% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDWCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.11%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.46%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.09%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

5.63%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

6.30%

+0.95%

Сравнение комиссий IBDW и CEMB

IBDW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDW и CEMB

Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности CEMB в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.16%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
IBDW
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF		4.81%4.78%5.00%4.50%3.70%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDW and CEMB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMB has higher volatility (1.11%) compared to IBDW (1.07%). In terms of maximum drawdown, IBDW dropped -23.87% vs CEMB's -20.84%.

On 3-year performance, CEMB leads with 7.02% vs 5.79% for IBDW. On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CEMB has performed better with a 7.02% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.81% for IBDW.

IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDW и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор