Сравнение IBDT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IBDT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.24% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
IBDT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и IVV
IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDT vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBDT
IVV
Сравнение IBDT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.00 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.52 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.54 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 7.28 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.00 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и IVV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и IVV
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и IVV
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -55.25% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -12.06% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -24.53% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -5.57% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.84% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.55% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и IVV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.73%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.34% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 9.47% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 18.31% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 16.89% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 18.03% | -11.59% |