PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с MILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDS с MILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBDS returned 4.57% vs 9.23% for MILK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for MILK.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и MILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 2.18%.

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDS и MILK

2026 (YTD)20252024
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%0.38%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%

Correlation

The correlation between IBDS and MILK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between IBDS and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ

Доходность на риск

IBDS vs. MILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c MILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSMILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
1.78

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
2.59

+5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.32

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

2.47

+8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.73

8.90

+39.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. MILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа MILK равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и MILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSMILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.78

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.97

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IBDS и MILK

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и MILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDSMILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-6.16%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-3.75%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.24%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-1.09%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.04%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и MILK

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDSMILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.58%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

3.78%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

5.21%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

6.69%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.69%

-1.14%

Сравнение комиссий IBDS и MILK

IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и MILK

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности MILK в 7.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDS and MILK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILK has higher volatility (1.58%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs MILK's -6.16%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 4.57% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 4.32% for IBDS.

IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.49% for MILK.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDS и MILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор