Сравнение IBDS с IBDO
IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while IBDO tracks the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и IBDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
IBDO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDS и IBDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | -0.68% | -0.29% | 5.37% | 8.94% | -0.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between IBDS and IBDO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between IBDS and IBDO shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDS vs. IBDO — Ранг доходности на риск
IBDS
IBDO
Сравнение IBDS c IBDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | IBDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | IBDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и IBDO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDS | IBDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и IBDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDS | IBDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | — | — |
Сравнение комиссий IBDS и IBDO
И IBDS, и IBDO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и IBDO
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как IBDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 1.85% | 2.04% | 2.47% | 3.01% | 3.10% | 2.96% | 3.01% | 2.39% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDS and IBDO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDS and IBDO have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for IBDO.
IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index.
Подберите оптимальное распределение для IBDS и IBDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор