Сравнение IBDR с NFXS
IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. IBDR is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, IBDR returned 4.30% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBDR charges 0.10%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDR и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.69% | 4.99% | 0.36% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between IBDR and NFXS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDR vs. NFXS — Ранг доходности на риск
IBDR
NFXS
Сравнение IBDR c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDR | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.36 | 1.36 | +2.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.23 | 2.06 | +50.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 181.59 | 5.64 | +175.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDR и NFXS
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDR | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -50.37% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -31.31% | +31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.88% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -31.93% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 11.45% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и NFXS
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.18%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDR | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 7.74% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 26.22% | -25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 33.81% | -33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 34.65% | -31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 34.65% | -29.80% |
Сравнение комиссий IBDR и NFXS
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и NFXS
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.12% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDR and NFXS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to IBDR (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 4.30% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
IBDR has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.23% for NFXS.
IBDR is categorized as Corporate Bonds, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 1.03% for NFXS.
IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDR и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор