PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCY.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCY.DE с H412.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).

IBCY.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCY.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCY.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		11.20%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%9.40%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.35%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, IBCY.DE показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у H412.DE с доходностью -2.35%.

IBCY.DE

1 день
11.20%
1 месяц
11.20%
С начала года
11.20%
6 месяцев
14.49%
1 год
26.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.40%

H412.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.47%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с DELG.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DE

Сравнение комиссий IBCY.DE и H412.DE

IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.

IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

IBCY.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCY.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCY.DEH412.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.73

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.07

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.40

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

10.25

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCY.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCY.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа H412.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCY.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCY.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.73

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.87

-0.18

Корреляция

Корреляция между IBCY.DE и H412.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCY.DE и H412.DE

Ни IBCY.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCY.DE и H412.DE

Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и H412.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCY.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-24.35%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.97%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.35%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.60%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.23%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.84%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCY.DE и H412.DE

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCY.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

3.48%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

7.86%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

17.06%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.69%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.89%

+1.72%