Сравнение IBCX.L с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
IBCX.L и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCX.L и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.65% | 3.14% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 2.83% | 6.04% | -1.28% | 1.60% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 2.08% | -5.36% | 8.85% | 3.05% | -7.65% | 6.05% | -1.25% | 11.60% | 4.41% | -8.94% |
Разные валюты инструментов
IBCX.L торгуется в EUR, в то время как IUSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции IBCX.L уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 0.67% против 1.89% соответственно.
IBCX.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.67%
IUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCX.L и IUSB
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCX.L vs. IUSB — Ранг доходности на риск
IBCX.L
IUSB
Сравнение IBCX.L c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCX.L | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.28 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.30 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.35 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.58 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCX.L | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBCX.L и IUSB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и IUSB
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и IUSB
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки IUSB в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCX.L | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -17.90% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.49% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -17.87% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | -17.90% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -1.48% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.62% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.81% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и IUSB
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.07% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 4.38% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 8.06% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 7.96% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 7.73% | -2.98% |