PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCX.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCX.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

IBCX.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCX.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCX.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCX.L
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		-0.65%3.14%3.48%7.33%-13.95%-1.48%2.83%6.04%-1.28%1.60%
GLD
SPDR Gold Shares		12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

IBCX.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCX.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IBCX.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.67% против 14.01% соответственно.

IBCX.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.67%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IBCX.L:
IBCX.L с VGOV.LIBCX.L с IUSBIBCX.L с SUSS.LIBCX.L с GBPC.LIBCX.L с IB01.LIBCX.L с IEAA.LIBCX.L с J15R.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IBCX.L и GLD

IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
IBCX.L
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

IBCX.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCX.L
Ранг доходности на риск IBCX.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCX.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCX.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCX.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCX.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCX.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.65

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.09

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.45

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

8.43

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCX.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCX.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCX.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCX.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.65

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

1.37

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между IBCX.L и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCX.L и GLD

Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCX.L
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.02%2.74%2.31%1.05%0.73%0.84%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBCX.L и GLD

Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCX.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.17%

-45.56%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-19.21%

+16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-21.03%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.79%

-22.00%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-13.41%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-16.17%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

5.32%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCX.L и GLD

Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) составляет 1.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCX.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

10.54%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

23.32%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

25.76%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

16.49%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

14.82%

-10.07%