Сравнение IBCX.L с J15R.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L).
IBCX.L и J15R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. J15R.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и J15R.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCX.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.65% | 3.14% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 2.83% | 6.04% | 0.10% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.41% | 3.20% | 4.41% | 6.37% | -7.65% | -0.87% | 0.71% | 2.78% | 0.30% |
Разные валюты инструментов
IBCX.L торгуется в EUR, в то время как J15R.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J15R.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у J15R.L с доходностью -0.41%.
IBCX.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.67%
J15R.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCX.L и J15R.L
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCX.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
IBCX.L
J15R.L
Сравнение IBCX.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCX.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.65 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 3.61 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCX.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IBCX.L и J15R.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и J15R.L
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и J15R.L
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки J15R.L в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и J15R.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCX.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -16.15% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.35% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -10.69% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.14% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.65% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.21% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и J15R.L
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.45% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.06% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 3.44% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 3.90% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.97% | -0.22% |