PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCS.DE с JER5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

IBCS.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		-0.47%2.84%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%0.15%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью -0.52%.

IBCS.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.39%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
0.65%

JER5.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.18%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с IE3E.DEIBCS.DE с IS3N.DEIBCS.DE с ISPA.DEIBCS.DE с NQSE.DEIBCS.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с LCVB.DE

Сравнение комиссий IBCS.DE и JER5.DE

IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

IBCS.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCS.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.78

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.10

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.11

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCS.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCS.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между IBCS.DE и JER5.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и JER5.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCS.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-10.17%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.98%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-10.17%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.45%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-2.29%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и JER5.DE

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCS.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.08%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.43%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

1.77%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

2.50%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

3.10%

+1.33%