PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с IE3E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCS.DE с IE3E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE).

IBCS.DE и IE3E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и IE3E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и IE3E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		-0.47%2.84%3.66%7.36%-5.93%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.18%.

IBCS.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.39%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
0.65%

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с COVR.DE

Сравнение комиссий IBCS.DE и IE3E.DE

IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

IBCS.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCS.DEIE3E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.51

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.26

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.99

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

9.10

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCS.DE vs. IE3E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IE3E.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и IE3E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCS.DEIE3E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.51

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.55

-1.39

Корреляция

Корреляция между IBCS.DE и IE3E.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и IE3E.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и IE3E.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и IE3E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCS.DEIE3E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-3.12%

-28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.98%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.65%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-0.57%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.21%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и IE3E.DE

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCS.DEIE3E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.67%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.11%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

1.31%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

1.56%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

1.56%

+2.87%