Сравнение IBCS.DE с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
IBCS.DE и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCS.DE и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCS.DE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.47% | 2.84% | 3.66% | 7.36% | -14.02% | -1.42% | 2.71% | 6.17% | -1.32% | 1.59% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.82% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -9.90% | 3.90% | 0.94% | 10.47% | 5.73% | -10.05% |
Разные валюты инструментов
IBCS.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции IBCS.DE превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.65% против 0.61% соответственно.
IBCS.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 0.65%
IEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCS.DE и IEF
IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCS.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск
IBCS.DE
IEF
Сравнение IBCS.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCS.DE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.37 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.44 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.44 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.72 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCS.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.37 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IBCS.DE и IEF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCS.DE и IEF
Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IEF в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.84% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок IBCS.DE и IEF
Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCS.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.12% | -23.93% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.22% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -21.40% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.87% | -23.93% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -10.75% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -5.30% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.30% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCS.DE и IEF
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) составляет 1.56%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCS.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.36% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 4.75% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 8.21% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 9.22% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 8.79% | -4.36% |