Сравнение IBCS.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
IBCS.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCS.DE и SXR8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCS.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.47% | 2.84% | 3.66% | 7.36% | -14.02% | -1.42% | 2.71% | 6.17% | -1.32% | 1.59% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.80% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции IBCS.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 0.65% против 13.67% соответственно.
IBCS.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 0.65%
SXR8.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCS.DE и SXR8.DE
IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCS.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IBCS.DE
SXR8.DE
Сравнение IBCS.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCS.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.61 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.37 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.02 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCS.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.79 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IBCS.DE и SXR8.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCS.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBCS.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и SXR8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCS.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.12% | -33.78% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.40% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -23.32% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.87% | -33.78% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.01% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -5.22% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.10% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCS.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) составляет 1.56%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCS.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 3.62% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 8.61% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 17.16% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 15.18% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 16.14% | -11.71% |