PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с EFRN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCS.DE с EFRN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE).

IBCS.DE и EFRN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. EFRN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и EFRN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и EFRN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		-0.47%2.84%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%-0.55%
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.40%2.94%4.31%3.97%-0.03%-0.22%-0.04%1.18%-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.40%.

IBCS.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.39%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
0.65%

EFRN.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.54%
3 года*
3.77%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с JER5.DEEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий IBCS.DE и EFRN.DE

IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

IBCS.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCS.DEEFRN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.20

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

3.23

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

5.59

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

30.16

-26.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCS.DE vs. EFRN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EFRN.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и EFRN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCS.DEEFRN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.20

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

2.28

-2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.10

-0.94

Корреляция

Корреляция между IBCS.DE и EFRN.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и EFRN.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности EFRN.DE в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.86%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и EFRN.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и EFRN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCS.DEEFRN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-5.68%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.48%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-1.15%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.06%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-0.33%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.08%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и EFRN.DE

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCS.DEEFRN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.39%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

0.79%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

1.15%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

0.98%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

1.35%

+3.08%