PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCS.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

IBCS.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		-0.47%2.84%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%-1.32%1.59%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции IBCS.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 0.65% против 8.83% соответственно.

IBCS.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.39%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
0.65%

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEF
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий IBCS.DE и ISPA.DE

IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

IBCS.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCS.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.45

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

5.72

-4.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

27.59

-24.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCS.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCS.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.88

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.66

-0.50

Корреляция

Корреляция между IBCS.DE и ISPA.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCS.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-38.91%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-10.10%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-15.10%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

-38.91%

+21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.63%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.50%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.10%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и ISPA.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) составляет 1.56%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCS.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.32%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

6.46%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

12.67%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

12.01%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

14.85%

-10.42%