PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCJ.DE с EDEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCJ.DE с EDEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IBCJ.DE tracks the MSCI Poland while EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCJ.DE returned 15.53%/yr vs 12.00%/yr for EDEU.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCJ.DE charges 0.74%/yr vs 0.31%/yr for EDEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и EDEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у EDEU.DE с доходностью 14.76%.

IBCJ.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
13.29%
С начала года
17.97%
1 год
32.76%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.53%
10 лет*
9.24%

EDEU.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
13.07%
С начала года
14.76%
1 год
27.19%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и EDEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		17.97%53.72%-0.44%43.89%-21.77%14.38%-18.70%-3.73%-9.08%-0.00%
EDEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF		14.76%28.12%11.83%16.84%-12.98%27.34%-14.08%23.54%-20.58%9.22%

Correlation

The correlation between IBCJ.DE and EDEU.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2017 г.

0.52

The correlation between IBCJ.DE and EDEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EPOLIBCJ.DE с EUMD.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EDEU.DE:
EDEU.DE с ESAP.DEEDEU.DE с ESEE.DEEDEU.DE с IEVL.LEDEU.DE с WTEE.DEEDEU.DE с EUN0.DEEDEU.DE с EXSH.DEEDEU.DE с 18M2.DE

Доходность на риск

IBCJ.DE vs. EDEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EDEU.DE
Ранг доходности на риск EDEU.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEU.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEU.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEU.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEU.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c EDEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCJ.DEEDEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.42

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.29

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.82

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

13.13

-5.29

IBCJ.DE vs. EDEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа EDEU.DE равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и EDEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и EDEU.DE

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -67.13%, что больше максимальной просадки EDEU.DE в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и EDEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCJ.DEEDEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.13%

-47.82%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-7.09%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-14.57%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.29%

-24.98%

-22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.18%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.16%

-8.95%

-30.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.07%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и EDEU.DE

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCJ.DEEDEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.21%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

8.95%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

11.23%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

14.46%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

18.24%

+6.68%

Сравнение комиссий IBCJ.DE и EDEU.DE

IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EDEU.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCJ.DE и EDEU.DE

Ни IBCJ.DE, ни EDEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCJ.DE and EDEU.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDEU.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDEU.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.

IBCJ.DE tracks MSCI Poland, while EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.74% for IBCJ.DE and 0.31% for EDEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCJ.DE и EDEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор