Сравнение EDEU.DE с WTEE.DE
EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDEU.DE returned 10.51%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEU.DE charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDEU.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEU.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EDEU.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDEU.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 9.32% | 28.12% | 11.83% | 16.84% | -12.98% | 27.34% | 17.45% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EDEU.DE and WTEE.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between EDEU.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEU.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EDEU.DE
WTEE.DE
Сравнение EDEU.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEU.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.80 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 14.72 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.35 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.08 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EDEU.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EDEU.DE за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEU.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -16.45% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.78% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -14.12% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -16.45% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.96% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -2.65% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEU.DE и WTEE.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) составляет 3.38%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что EDEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.73% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 8.73% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 10.94% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.50% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 14.99% | +3.45% |
Сравнение комиссий EDEU.DE и WTEE.DE
EDEU.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEU.DE и WTEE.DE
EDEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
EDEU.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for EDEU.DE.
EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.31% for EDEU.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDEU.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор