Сравнение EDEU.DE с 18M2.DE
EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDEU.DE returned 10.51%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EDEU.DE charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDEU.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEU.DE показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.
EDEU.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам EDEU.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 9.32% | 28.12% | 11.83% | 16.84% | -12.98% | 27.34% | -14.08% | 23.54% | -20.58% | 3.83% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 0.42% |
Correlation
The correlation between EDEU.DE and 18M2.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between EDEU.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEU.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
EDEU.DE
18M2.DE
Сравнение EDEU.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEU.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.55 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.71 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEU.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EDEU.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка EDEU.DE за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEU.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEU.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -37.06% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.19% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -14.68% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -20.81% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.44% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -6.42% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.36% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEU.DE и 18M2.DE
BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EDEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEU.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.63% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 8.33% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 10.62% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 13.41% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.44% | +3.00% |
Сравнение комиссий EDEU.DE и 18M2.DE
EDEU.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEU.DE и 18M2.DE
Ни EDEU.DE, ни 18M2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EDEU.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18M2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18M2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for EDEU.DE.
EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for EDEU.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDEU.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор