PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEU.DE с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEU.DE с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDEU.DE returned 10.51%/yr vs 14.48%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EDEU.DE charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности EDEU.DE и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEU.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.95%.

EDEU.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.06%
С начала года
9.32%
6 месяцев
11.94%
1 год
19.73%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.62%
С начала года
13.95%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.25%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.48%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEU.DE и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF		9.32%28.12%11.83%16.84%-12.98%27.34%-14.08%23.54%-20.58%3.83%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.95%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%2.97%

Correlation

The correlation between EDEU.DE and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between EDEU.DE and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с EDEU.DE:
EDEU.DE с ESAP.DEEDEU.DE с EUN0.DEEDEU.DE с IBCJ.DEEDEU.DE с 18M2.DEEDEU.DE с ESEE.DEEDEU.DE с EXSH.DEEDEU.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

EDEU.DE vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEU.DE
Ранг доходности на риск EDEU.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEU.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEU.DE c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDEU.DEIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.38

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.26

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.34

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

12.45

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDEU.DE vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEU.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEU.DE и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDEU.DEIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.38

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EDEU.DE и IEVL.L

Максимальная просадка EDEU.DE за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEU.DE и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDEU.DEIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.82%

-40.09%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.78%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-17.49%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-19.55%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.78%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-7.51%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.63%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEU.DE и IEVL.L

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) составляет 3.38%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EDEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDEU.DEIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.86%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.95%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

13.70%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.36%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.66%

+0.78%

Сравнение комиссий EDEU.DE и IEVL.L

EDEU.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEU.DE и IEVL.L

Ни EDEU.DE, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDEU.DE and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for EDEU.DE.

EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.31% for EDEU.DE and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEU.DE и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор