Сравнение IBCF.DE с XY7D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).
IBCF.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и XY7D.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и XY7D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 5.76% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | -0.53% | -5.34% | 25.87% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -0.53%.
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
XY7D.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и XY7D.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
XY7D.DE
Сравнение IBCF.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | XY7D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.06 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.18 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.13 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 0.52 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | XY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.06 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и XY7D.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и XY7D.DE
IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 8.09% | 9.21% | 7.75% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и XY7D.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и XY7D.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | XY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -20.79% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.49% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -9.66% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.63% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и XY7D.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | XY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.71% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.39% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 14.99% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.25% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 12.25% | +4.06% |