Сравнение IBCF.DE с SPY1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE).
IBCF.DE и SPY1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и SPY1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и SPY1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.40% | 18.78% |
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 3.53% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.65% | 3.67% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SPY1.DE с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IBCF.DE превзошли акции SPY1.DE по среднегодовой доходности: 11.21% против 7.69% соответственно.
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
SPY1.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и SPY1.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
SPY1.DE
Сравнение IBCF.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | SPY1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.53 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -0.62 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.72 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -1.09 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.53 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и SPY1.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и SPY1.DE
Ни IBCF.DE, ни SPY1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и SPY1.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке SPY1.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и SPY1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -35.30% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.39% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -16.32% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | -35.30% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -10.12% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.11% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 6.20% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и SPY1.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.33% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.04% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 13.35% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.44% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.99% | +2.32% |