PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCD.DE с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCD.DE с LQD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

IBCD.DE и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.13%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%0.35%20.25%-0.24%-6.49%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.96%-4.91%7.52%6.12%-12.84%5.50%1.82%20.02%0.73%-6.10%
Разные валюты инструментов

IBCD.DE торгуется в EUR, в то время как LQD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции IBCD.DE уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.54% соответственно.

IBCD.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.63%
1 год
-2.33%
3 года*
1.58%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.03%

LQD

1 день
0.88%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.96%
6 месяцев
1.50%
1 год
-1.62%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с AGGIBCD.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB

Сравнение комиссий IBCD.DE и LQD

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBCD.DE vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCD.DELQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.17

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.16

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.20

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

-0.40

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCD.DE vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCD.DELQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Корреляция

Корреляция между IBCD.DE и LQD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и LQD

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности LQD в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.54%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и LQD

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки LQD в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCD.DELQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-24.95%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-3.37%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-24.95%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.51%

-24.95%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-4.02%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-3.99%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.23%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и LQD

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) составляет 2.06%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCD.DELQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.44%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

4.97%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

9.53%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

9.58%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

9.93%

-0.83%