PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCD.DE с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
1.13%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%0.35%20.25%-0.24%-6.49%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
2.14%-5.53%8.00%2.49%-7.63%5.58%-1.38%10.91%4.79%-9.17%
Разные валюты инструментов

IBCD.DE торгуется в EUR, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции IBCD.DE превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.55% соответственно.


IBCD.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.63%
1 год
-2.33%
3 года*
1.58%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.03%

AGG

1 день
0.69%
1 месяц
-0.35%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.50%
1 год
-2.01%
3 года*
1.61%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий IBCD.DE и AGG

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCD.DE vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCD.DEAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.25

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.28

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.32

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

-0.53

+0.31

IBCD.DE vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCD.DEAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между IBCD.DE и AGG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и AGG

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AGG в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.94%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и AGG

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки AGG в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCD.DEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-18.43%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-2.52%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.82%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.51%

-18.43%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-2.07%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-2.71%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.91%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и AGG

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) составляет 2.06%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCD.DEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.17%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

4.46%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

8.04%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

8.15%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

8.07%

+1.03%