Сравнение IBCD.DE с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IBCD.DE и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCD.DE и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.13% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | 0.35% | 20.25% | -0.24% | -6.49% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.14% | -5.53% | 8.00% | 2.49% | -7.63% | 5.58% | -1.38% | 10.91% | 4.79% | -9.17% |
Разные валюты инструментов
IBCD.DE торгуется в EUR, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции IBCD.DE превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.55% соответственно.
IBCD.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.03%
AGG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCD.DE и AGG
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCD.DE vs. AGG — Ранг доходности на риск
IBCD.DE
AGG
Сравнение IBCD.DE c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCD.DE | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.25 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.28 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.32 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.53 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCD.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IBCD.DE и AGG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и AGG
Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и AGG
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки AGG в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCD.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -18.43% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -2.52% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -17.82% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.51% | -18.43% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -2.07% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -2.71% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.91% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и AGG
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) составляет 2.06%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCD.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 4.46% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 8.04% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 8.15% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 8.07% | +1.03% |