Сравнение IBCD.DE с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IBCD.DE и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCD.DE и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.13% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | 0.35% | 20.25% | -0.24% | -6.49% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.11% | -5.90% | 11.84% | 3.01% | 0.23% | 6.80% | -3.53% | 9.44% | 5.66% | -10.38% |
Разные валюты инструментов
IBCD.DE торгуется в EUR, в то время как VCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IBCD.DE уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.61% соответственно.
IBCD.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.03%
VCSH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCD.DE и VCSH
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCD.DE vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IBCD.DE
VCSH
Сравнение IBCD.DE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCD.DE | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.19 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.20 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.26 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.45 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCD.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBCD.DE и VCSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и VCSH
Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и VCSH
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки VCSH в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCD.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -12.86% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -1.40% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -9.48% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.51% | -12.86% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -0.67% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -0.97% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.35% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и VCSH
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCD.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.80% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 4.08% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 7.55% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 7.16% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 7.31% | +1.79% |