Сравнение IBCD.DE с VCSH
IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCD.DE returned 1.88%/yr vs 2.53%/yr for VCSH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и VCSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCD.DE торгуется в EUR, в то время как VCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции IBCD.DE уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.53% соответственно.
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
VCSH
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам IBCD.DE и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | 0.35% | 20.25% | -0.24% | -6.49% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.38% | -5.90% | 11.84% | 3.01% | 0.23% | 6.80% | -3.53% | 9.44% | 5.66% | -10.38% |
Correlation
The correlation between IBCD.DE and VCSH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.65 |
The correlation between IBCD.DE and VCSH shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCD.DE vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IBCD.DE
VCSH
Сравнение IBCD.DE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCD.DE | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.99 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 2.74 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCD.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и VCSH
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки VCSH в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCD.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -15.75% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.65% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -10.22% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -10.75% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.51% | -15.58% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -4.85% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -5.07% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.32% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и VCSH
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCD.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.92% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 3.94% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 5.63% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 7.11% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 7.26% | +1.81% |
Сравнение комиссий IBCD.DE и VCSH
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и VCSH
Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VCSH в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
IBCD.DE and VCSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.04% for VCSH.
Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор