PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCD.DE с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и VCSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
1.13%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%0.35%20.25%-0.24%-6.49%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
2.11%-5.90%11.84%3.01%0.23%6.80%-3.53%9.44%5.66%-10.38%
Разные валюты инструментов

IBCD.DE торгуется в EUR, в то время как VCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IBCD.DE уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.61% соответственно.


IBCD.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.63%
1 год
-2.33%
3 года*
1.58%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.03%

VCSH

1 день
0.53%
1 месяц
0.21%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
-1.46%
3 года*
3.31%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBCD.DE и VCSH

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCD.DE vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCD.DEVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.20

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.26

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

-0.45

+0.23

IBCD.DE vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCD.DEVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.39

Корреляция

Корреляция между IBCD.DE и VCSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и VCSH

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VCSH в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и VCSH

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки VCSH в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и VCSH.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCD.DEVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-12.86%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-1.40%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-9.48%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.51%

-12.86%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-0.67%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-0.97%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.35%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и VCSH

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCD.DEVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.80%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

4.08%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

7.55%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

7.16%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

7.31%

+1.79%