Сравнение IBCD.DE с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IBCD.DE и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCD.DE или VCSH.
Основные характеристики
| IBCD.DE | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.16% | 4.66% |
| Дох-ть за 1 год | 6.65% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.32% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.61% | 2.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.30% | 2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 2.82 | 19.82 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 7.18% | 2.55% |
| Макс. просадка | -41.86% | -12.86% |
| Текущая просадка | -11.73% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между IBCD.DE и VCSH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBCD.DE и VCSH
С начала года, IBCD.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции IBCD.DE превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCD.DE и VCSH
IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCD.DE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCD.DE и VCSH
IBCD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.07% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% | 1.21% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBCD.DE и VCSH
Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCD.DE и VCSH
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.