Сравнение IBCA с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
IBCA и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IBCA и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 7.15% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.20%.
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и USDX
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
IBCA vs. USDX — Ранг доходности на риск
IBCA
USDX
Сравнение IBCA c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.23 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 5.02 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.81 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 6.09 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 32.56 | -26.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.23 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 4.40 | -3.26 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и USDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и USDX
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и USDX
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -0.94% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -0.94% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.08% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.06% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.18% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и USDX
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 0.49% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 1.40% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.78% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 1.57% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 1.57% | +4.32% |