Сравнение IBCA с DMBS
IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBCA is passively managed, while DMBS is actively managed. Over the past year, IBCA returned 6.02% vs 6.23% for DMBS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и DMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.59%.
IBCA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.39% | 7.15% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.59% | 6.32% |
Correlation
The correlation between IBCA and DMBS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between IBCA and DMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA vs. DMBS — Ранг доходности на риск
IBCA
DMBS
Сравнение IBCA c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.96 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.90 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.63 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и DMBS
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и DMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -8.14% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.20% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -1.70% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.91% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и DMBS
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеют волатильность 1.62% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.61% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 3.01% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.18% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.27% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.27% | -0.52% |
Сравнение комиссий IBCA и DMBS
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и DMBS
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности DMBS в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.11% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.66% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA and DMBS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBCA has higher volatility (1.62%) compared to DMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs DMBS's -8.14%.
On 1-year performance, DMBS leads with 6.23% vs 6.02% for IBCA. On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMBS has performed better with a 6.23% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.
DMBS has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.66% for IBCA.
They also come from different issuers: iShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.49% for DMBS.
DMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBCA и DMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор