Сравнение IBCA.DE с XZEB.DE
IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCA.DE returned 2.71%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и XZEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
XZEB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и XZEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -2.44% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.20% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
Correlation
The correlation between IBCA.DE and XZEB.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between IBCA.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
XZEB.DE
Сравнение IBCA.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA.DE | XZEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.24 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.53 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.17 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.11 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и XZEB.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и XZEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -13.98% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.97% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -4.45% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -7.28% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -8.40% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.33% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и XZEB.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.57% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 3.45% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 4.14% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 6.32% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 6.32% | -2.51% |
Сравнение комиссий IBCA.DE и XZEB.DE
И IBCA.DE, и XZEB.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и XZEB.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA.DE and XZEB.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA.DE and XZEB.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и XZEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор