Сравнение XZEB.DE с XYP1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE).
XZEB.DE и XYP1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select EMU Government Bond. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZEB.DE и XYP1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZEB.DE и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.09% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -0.45% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XZEB.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью -0.45%.
XZEB.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYP1.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZEB.DE и XYP1.DE
И XZEB.DE, и XYP1.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZEB.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
XZEB.DE
XYP1.DE
Сравнение XZEB.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEB.DE | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.91 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.20 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 3.66 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEB.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.91 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.45 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между XZEB.DE и XYP1.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEB.DE и XYP1.DE
Ни XZEB.DE, ни XYP1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XZEB.DE и XYP1.DE
Максимальная просадка XZEB.DE за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEB.DE и XYP1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZEB.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -5.77% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.39% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -1.09% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -0.93% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.30% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEB.DE и XYP1.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что XZEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZEB.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.79% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 0.97% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 1.19% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 1.71% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 2.00% | +4.34% |