Сравнение XZEB.DE с EGV3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE).
XZEB.DE и EGV3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select EMU Government Bond. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZEB.DE и EGV3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZEB.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.09% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.41% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, XZEB.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EGV3.DE с доходностью -0.41%.
XZEB.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGV3.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZEB.DE и EGV3.DE
XZEB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZEB.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
XZEB.DE
EGV3.DE
Сравнение XZEB.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEB.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.26 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.87 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 3.90 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.41 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между XZEB.DE и EGV3.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEB.DE и EGV3.DE
XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок XZEB.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка XZEB.DE за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEB.DE и EGV3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZEB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -8.42% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.20% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -0.96% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -1.57% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.27% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEB.DE и EGV3.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XZEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZEB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.68% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 0.84% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 1.12% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 1.62% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 2.11% | +4.23% |