PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEB.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZEB.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).

XZEB.DE и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select EMU Government Bond. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZEB.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZEB.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		-0.09%-0.59%0.01%5.77%-7.62%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.46%0.80%1.52%6.83%-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, XZEB.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.46%.

XZEB.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.33%
3 года*
1.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNH.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.20%
1 год
1.43%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
-0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с IBCA.DEXZEB.DE с MTDD.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с BNDEUNH.DE с SPYEUNH.DE с VUSB

Сравнение комиссий XZEB.DE и EUNH.DE

XZEB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

XZEB.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEB.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEB.DEEUNH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.35

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.50

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.31

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

1.08

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEB.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEB.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EUNH.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEB.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEB.DEEUNH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.25

-0.37

Корреляция

Корреляция между XZEB.DE и EUNH.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEB.DE и EUNH.DE

XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XZEB.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка XZEB.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEB.DE и EUNH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZEB.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-22.43%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.48%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-14.44%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-5.89%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEB.DE и EUNH.DE

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеют волатильность 2.06% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZEB.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.97%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.74%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.10%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.25%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

5.46%

+0.88%